搭建量化交易的流程是怎么樣的？

2022/09/22

　　量化交易就是用戶通過數(shù)量化的方式用計(jì)算機(jī)程序化發(fā)出買賣指令，從而獲得穩(wěn)定收益的一種交易方法。那么搭建量化交易的流程是怎么樣的呢？下面就跟隨銀雁科技一起來了解一下吧！

　　一、有成型的交易系統(tǒng)。

　　手動(dòng)交易和定量交易實(shí)際上是不同的執(zhí)行過程，但最基本的交易模型或交易系統(tǒng)是必要的。但這里有一個(gè)問題，并不是所有的手動(dòng)交易系統(tǒng)都可以實(shí)現(xiàn)程序，因?yàn)樵诰帉懗绦驎r(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)程序語言的局限性，一些手動(dòng)交易，手動(dòng)觀察圖表判斷行為，程序語言難以實(shí)現(xiàn)，但也取決于程序員的水平。

　　因此如果你想量化交易系統(tǒng)，你必須標(biāo)準(zhǔn)化交易系統(tǒng)的細(xì)節(jié)，調(diào)試和修改，并在實(shí)現(xiàn)程序語言的基礎(chǔ)上確保盈利能力。

　　二、寫程序。

　　有兩種方法：自己寫找程序員寫。

　　①，假如你是自己寫的

　　你是一名交易員，你最了解你的交易系統(tǒng)、細(xì)節(jié)、執(zhí)行難度等。然而編寫代碼不同于交易。門檻在那里。交易員很難自學(xué)代碼。

　　②，假如你找程序員寫

　　你不會(huì)寫代碼，所以你找到了一個(gè)全職程序員來幫助我實(shí)現(xiàn)定量交易系統(tǒng)。但在溝通的過程中，你們也有很多分歧。更多的情況是，程序員不能寫下你需要實(shí)現(xiàn)的功能，所以你們必須反復(fù)磨合、調(diào)試、妥協(xié)，最終找到平衡。

　　三、測(cè)試量化程序。

　　將程序放入交易軟件中，用歷史數(shù)據(jù)測(cè)試程序的盈利能力。這個(gè)過程通常很長，需要更多的組參數(shù)，甚至更多的品種和多組參數(shù)。選擇最佳參數(shù)和最佳品種。最佳參數(shù)組合不是最大利潤參數(shù)組合，應(yīng)考慮資金退出范圍、退出周期、倉位比例使用等。

　　獲得最優(yōu)參數(shù)后，進(jìn)行模擬交易測(cè)試，可同時(shí)進(jìn)行多品種模擬回測(cè)，使回測(cè)交易量相對(duì)較大。如果程序有bug，它可以出現(xiàn)在這個(gè)測(cè)試中，然后改進(jìn)程序，然后進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)。

　　完成以上的三個(gè)步驟，然后基本就可以完成量化交易系統(tǒng)的搭建了。想要了解更多有關(guān)于量化交易的信息。歡迎致電銀雁科技。